回测实盘路径分叉

回测、模拟盘、实盘的信号 / 风控 / 因子筛选存在三套独立实现，导致结果不可复现。#31 事故档案，One Codebase 不变量的直接驱动。

层级全局（回测 ↔ 执行）　严重度 致命　关联 #31 · commit 226fef2 · engine.py signal_generator.py run_daily.py

每条路径单独验证均无问题，但三条路径合在一起时，回测与实盘产生系统性不一致。

现象

同一个策略，回测净值漂亮，模拟盘却跑不出来——而且每次想复现都对不上。换个入口跑，信号、持仓、绩效全都不一样。系统对外宣称是一套策略，内部其实是三套。

定位

把回测、模拟盘、实盘三条路径并排摊开，发现它们各自实现了一份：

三份实现随各自迭代逐渐漂移，一个 shift 或一个边界条件的差异即可导致截然不同的结果。

根因

违反了系统的第二条不变量——One Codebase。只要产生交易决策的逻辑存在第二份拷贝，回测就不再能有效预测实盘表现。「所见即所得」原则一旦被破坏，所有回测指标均丧失参考价值。

修复

强制收敛到唯一真相源：

回测与实盘都调用同一个 SignalGenerator 产生目标持仓；
同一个 RiskManager 施加风控；
回测 _shift_signals 在截面维度对每个 symbol 做 shift(1)，保证 T 日只用 T-1 信息——实盘则天然在收盘后才跑，时间隔离对齐。

此后「回测 → 模拟 → 实盘」是同一段代码喂不同数据，而不是三段代码假装一致。

教训：回测的正确做法是让生产代码处理历史数据，而非另写一套模拟器。每多一份决策逻辑的拷贝，就多一个回测与实盘分叉的风险点。可复现性需要通过架构约束来保证，而非仅靠测试验证。

关联

直接后果：止损形同虚设——分叉路径里那份没人测的风控。