从数据到因子、从回测到实盘
个人量化系统实录
数据接入
ODS
预处理
DWD
因子 & 信号
DWS
截面回测
Backtest
执行
ADS
监控
Ops
贯穿全系统的三条不变量
违反任何一条，回测结果的可信度即不成立。
物理隔离未来
T 日信号只能基于 T-1 及更早的信息。回测做截面 shift，实盘收盘后才跑——未来函数从源头被堵死。
One Codebase
回测与实盘共用同一套数据清洗 / 因子 / 信号 / 风控逻辑，确保所见即所得，从架构上杜绝路径分叉。
状态可恢复
任何宕机或漏跑后，通过「目标持仓 − 实际持仓」的 Delta 自动补平，完全基于持久化状态恢复。