周频换手把摩擦放大数倍

回测中 Sharpe 表现良好的策略，部署模拟盘后持续亏损。初步判断倾向于因子失效或市场结构变化，但亏损特征与 Alpha 衰减不符，更符合系统性成本侵蚀的表现。

对比回测与实盘的调仓行为，发现关键差异：

• 回测：rebalance_freq = 5，每 5 个交易日才调一次仓；
• 实盘：每天都按最新目标持仓全额换手。

Alpha101 多是短周期信号，每天的截面排序都在小幅抖动。每日全额跟随这种抖动，意味着把换手率放大了数倍，而换手成本 = turnover × commission_rate × 2（双边）——摩擦成本被成倍放大，足以吃掉全部 Alpha。

再次违反 One Codebase 原则：实盘未复用回测的调仓节奏。回测按周调仓、实盘按日调仓，实质上运行的是一个回测从未验证过的、换手率数倍于预期的策略。亏损来源是交易频率不一致，而非因子失效。

在 run_daily.py 引入 should_rebalance：实盘严格按 rebalance_freq（默认 5）节流，非调仓日持仓不动。配套补齐真实落库与真实滑点计算，让实盘的成本结构与回测对齐。